Как научиться прогнозировать рынок, анализируя фьючерсы биткоин?

imageFinancial One 09.11.2017 15:59 4575

Чикагская торговая площадка CME Group опубликовала спецификацию фьючерса на биткоин, который планирует запустить в четвертом квартале этого года, то есть в самое ближайшее время, говорится на сайте биржи.

Минимальный размер контракта составит 5 биткоинов, а цена будет сформирована на основе CME CF Bitcoin Reference Rate (BRR).

Стоит сказать, что BRR и CME CF Bitcoin Real Time Index (BRTI) – два индикатора, которые запущены в ноябре 2016 года и призваны стандартизировать, а также ускорить становление биткоина в качестве нового класса цифровых финансовых инструментов. Данные для этих индикаторов предоставляют Bitstamp, GDAX, itBit и Kraken.

Минимальное колебание цены (тик) составляет $5 за биткоин или $25 за контракт. Спот-позиция ограничена 1 тысячей контрактов, а отчетность начинается с 25 контрактов.

Остановка торгов будет при отклонении от расчетной цены на 20%. Лимиты на колебание цены установлены также на уровне 7% и 13%.

Для расчетов по фьючерсам будет использоваться цена последнего дня торгов контрактом. Первые фьючерсы запланированы на декабрь, январь, февраль и март.

Запуск нового инструмента нужен, чтобы привлечь на рынок криптовалюты новых инвесторов, которые с опаской относятся к этому рынку из-за того, что сложно найти ликвидность для больших сделок. Рынок производных инструментов поможет решить эту проблему за счет маркет-мейкеров, а также проложит путь для запуска биржевых фондов (ETF).

Конкурентом CME является CBOE Global Markets, собирающаяся запустить фьючерсы на биткоин в конце первого квартала следующего года.

Работа над запуском нового финансового инструмента стала возможна благодаря соглашению о сотрудничестве между CBOE Holdings и Gemini Trust – это криптовалютная биржа, основанная братьями Кэмероном и Тайлером Уинклевосс.

CBOE таким образом получила доступ к рыночным данным Gemini, что необходимо для создания деривативов и индексов по криптовалюте.

Американская Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) в апреле заявляла, что пересмотрит ранее отклоненную заявку братьев Уинклевосс на включение в листинг биржи Bats, входящей в CBOE, ETF на биткоин.

Известно о планах Мосбиржи по созданию фьючерса на биткоин, но не удается добиться согласия ЦБ для реализации этого проекта.

В настоящее время услуги по заключению сделок с фьючерсами на криптовалюту предоставляет биржа BitMEX, принадлежащая компании HDR Global Trading Limited. 

Подписывайтесь на Financial One в соцсетях: Facebook || Вконтакте || Twitter || Youtube Теги:

Куда вложить деньги в 2018 году, или криптовалюту не предлагать

Осторожно, мошенники! Какие документы нельзя доверять посторонним

Как выбрать негосударственный пенсионный фонд. Пошаговая инструкция

Загрузка…

Вернуться в список новостей

Новые статьи

  • Что повлияет на стоимость золота в 2022 году Автор: аналитики «Атона» 07.01.2022 17:40 997

    Более высокая, чем ожидалось, инфляция, возвращает золото на радары инвесторов.more

  • Что ожидать от рынка нефти в 2022 году Автор: аналитики «Атона» 07.01.2022 17:17 698

    Нефть: цены немного снизятся, но баланс спроса и предложения останется устойчивым.more

  • О перспективах акций VK Автор: аналитики «Атона» 07.01.2022 15:57 1158

    VK – одна из ведущих интернет-компаний в России. more

  • Портфель облигаций на 2022 год от аналитиков «Открытие брокер» Автор: аналитики «Открытие брокер» 07.01.2022 15:10 1155

    Ключевым фактором риска для долговых инструментов остается прогрессирующая инфляция.more

  • Стоит ли опасаться дальнейшей коррекции на рынке США Автор: аналитики «Фридом финанс» 07.01.2022 14:40 901

    Рынок США: «медведи» набирают силу.more

Курс BTC/USD онлайн

Ниже представлен интерактивный график стоимости Bitcoin (биткойна) к курсу доллара США по данным биржи Coinbase.

В настоящее время биткоин приобрел большую популярность в даркнете для незаконных переводов и отмывания денежных средств мафии, хакеров и др.

Технический анализ цены Биткоин (Bitcoin)

Интерактивный инструмент технического анализа подсказывающий трейдерам в какую сторону можно двигаться в течении разных диапазонов времени, рассчитывается на основании прогнозных данных и заявок участников биржевых торгов криптовалютой Биткоин.

О Биткоин

Bitcoin — переводится на русский язык как бит монета, что сразу же подразумевает что-то электронное и компьютерное, поскольку содержится слово «бит». В целом так и есть это электронная денежная единица, которая поддерживается и производится с помощью сложных многопользовательских компьютерных вычислений. Создавалась в качестве платежной единицы в одноименной пиринговой, где все участники равны, платежной системе.

Курс доллара, евро и других инструментов можно отслеживать у нас на сайте.

Сводка биржевых новостей:

  • Цена нефти превысила отметку в 78 долларов за баррель
  • После выхода Секса в Большом городе акции компании велотренажеров рухнули
  • Tesla за три дня прибавила более 20% роста в цене акций
  • Tencent выплатит рекордные дивиденды в размере $16 млрд

Подписывайтесь и читайте нас в Pulse.Mail, Яндекс.новости или в Google.News

Динамика курса биткоина за все время

Система Bitcoin появилась в 2008 году. После запуска системы 1$ равнялся тысячи ВТС. А уже в начале 2011 за 1$ можно было купить 1 ВТС.

С 2011 биткоин начинает незначительный рост. Пока в 2013-2014 годах валюту не начало лихорадить: 266$ – весной 2013, 1242$ – к концу 2013, а в конце 2014 – 310$.

В период с 2015 до конца 2016 стоимость биткоина к доллару (к рублю по современному курсу – около 60 000) находилась в пределах 300-500$. А зимой 2016 случился подъем – ВТС вырос до 1000$.

За 2017 год криптовалюта выросла до 2500$. На значительный рост оказали влияние:

  • возросший интерес к валюте;
  • увеличение количества продавцов, которые принимают ВТС;
  • уменьшение вознаграждения за добычу биткоинов.

.Динамика курса биткоина за все время самая положительная среди всех существующих криптовалют.

#Bitcoin Bitcoin vs USD Последняя цена $41120.53 08 Янв 2022 19:47 Изменение цены $-6.33 (-0.02%) Мнение трейдеров ПОКУПАЮТ 60% ПРОДАЮТ 40% Показатели Аналитика ОбзорВ 

янв 03 пн янв 04 вт янв 05 ср янв 06 чт янв 07 пт янв 08 сб янв 09 вс янв 10 пн янв 11 вт янв 12 ср янв 13 чт янв 14 пт янв 15 сб янв 16 вс

Фьючерсы на биткоин становятся важнейшей вехой в истории криптовалюты, и CME Group собирается стать второй биржей, предлагающей своим клиентам этот торговый инструмент — следом за CBOE Global Markets. Конечно, инвесторам интересно, в чем отличие фьючерсов CME от контрактов CBOE, и какой из них больше им подходит.

Содержание

Когда будут доступны первые биткоин-фьючерсы CME?

Биржа планирует запустить их в понедельник, 18 декабря. Торговля возможна на электронной торговой платформе CME Globex, подача заявки на клиринг в ClearPort CME откроется накануне, в воскресенье в 02:00 МСК.

Какой объем биткоинов будет покрывать каждый контракт CME?

Каждый фьючерс-контракт на биткоины на CME будет соответствовать пяти биткоинам (Bitcoin). Это значительно больше, чем контракт CBOE — там это один биткоин. Таким образом, контракт CME подразумевает больший риск для инвесторов, зато снижает транзакционные издержки для тех, кто и так собирался торговать количеством, кратным пяти.

Какими будут характеристики фьючерсов на биткоины CME?

На CME будет одновременно выставлено несколько фьючерсных контрактов на биткоин. Сейчас планируется, что это будут контракты с погашением в марте, июне, сентябре и декабре; также будут два дополнительных месяца вне этого квартального цикла. Таким образом, следует ожидать, что контракты декабрьского выпуска будут истекать в декабре 2017-го и марте 2018 года, а также в январе и феврале между этими датами.

Как и в случае с контрактами CBOE, здесь предполагаются расчеты в долларах — биткоины при расчетах не используются, а окончательная стоимость рассчитывается в соответствии со стандартизированной референсной стоимостью биткоина, которая будет определяться биржей CME. Эта процедура будет проходить под внешним аудитом, а данные о ценах будут поступать с ведущих биткоин-бирж, в том числе Bitstamp, GDAX, itBit и Kraken.

Если вы купили фьючерсный контракт, дождались его погашения и за отчетный период цены выросли, вы получите выгоду в размере роста цены биткоина за это время (умноженную на 5), если же цена снизится, то вам придется покрыть убытки в том же размере. Если вы не покупаете фьючерс, а продаете его, то все наоборот — если цена упадет, вы получаете прибыль, а если вырастет, то убыток.

Какими будут требования к марже?

На фью­черс­ном рынке ин­ве­сто­ры обя­за­ны дер­жать на счете уста­нов­лен­ный про­цент сто­и­мо­сти ба­зо­во­го ак­ти­ва в ка­че­стве стра­хов­ки от небла­го­при­ят­ных це­но­вых дви­же­ний. Она из­вест­на как маржа. CME на­ме­ре­на уста­но­вить для фью­черсов на бит­ко­ин на­чаль­ную маржу в 35%, что означает, что за каждые 50 тыс. долларов базовой стоимости биткоинов, покрываемых контрактом, инвестору придется отдать 17,5 тыс. долларов депозита.

Будет ли установлена защита на случай резкого изменения цен?

CME намерена ввести ограничения по торговле биткоин-фьючерсами: в ответ на внутридневной перепад цены на 7%, 13% и 20% сработают выключатели, временно останавливающие торговлю. Пока в точности неизвестно, как это будет устроено, потому что, в отличие от фьючерсов на акции, когда NYSE и Nasdaq могут действительно остановить торги по тем или иным бумагам, CME не может прекратить оборот биткоинов. Тем не менее известно, что в течение торгового дня не может быть перепада цены больше 20%, а во время закрытия рынка — больше 5%.

Какими будут часы работы биржевой сессии?

Торги будут проходить с 02:00 МСК понедельника до 01:00 субботы. У продукта CBOE перерывы короче, всего по 15 минут.

Смогу ли я торговать биткоин-фьючерсами на CME?

Как и в случае с любым другим фьючерсным контрактом, для торговли биткоин-фьючерсами на CME вам понадобится фьючерсная учетная запись у вашего брокера. Некоторые биржевые брокеры вообще не предлагают торговлю фьючерсами, другие предлагают, но не позволяют торговать в биткоинах. Таким образом, за ответом лучше обратиться к своему брокеру и заодно уточнить, не вводит ли он дополнительные требования по депозитам.

Будет ли какое-то взаимное влияние между конкурирующими продуктами?

Самое интересное во фьючерсах CME — какими они будут по сравнению с фьючерсами CBOE. В этих двух продуктах используются разные механизмы ценообразования, и их спецификации несколько отличаются. Тем не менее следует ожидать, что если рынки будут эффективными, то движение этих двух наборов фьючерсных контрактов на биткоин должны в точности совпадать.

CME явно нацелена на несколько иной рынок, нежели CBOE — контракт на пять биткоинов больше подходит крупным институциональным инвесторам. Ну а биткоин-энтузиастов больше всего волнует, какие последствия появление фьючерсов окажет на будущее этой криптовалюты.

Источник: https://ru.insider.pro/

Оцените статью
Рейтинг автора
4,8
Материал подготовил
Егор Новиков
Наш эксперт
Написано статей
127
А как считаете Вы?
Напишите в комментариях, что вы думаете – согласны
ли со статьей или есть что добавить?
Добавить комментарий